張郎生活的筆記

參考網址 : 

https://github.com/backtrader/backtrader

找尋了很多以python為主的股票回測套件, 最後決定用backtrader

原因是因為.....代碼貼上直接就可以用了~

這是GiHub原本的代碼, 直接當然不能用

這次歷史資料用的是中鋼~

import datetime   
import pandas as pd
import backtrader as bt

class SmaCross(bt.SignalStrategy):
    def __init__(self):
        sma1, sma2 = bt.ind.SMA(period=10), bt.ind.SMA(period=30)
        crossover = bt.ind.CrossOver(sma1, sma2)
        self.signal_add(bt.SIGNAL_LONG, crossover)

cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.addstrategy(SmaCross)

dataframe = pd.read_csv('c://2002.tw.csv', index_col=0, parse_dates=True)
dataframe['openinterest'] = 0
data0 = bt.feeds.PandasData(dataname=dataframe,
                           fromdate = datetime.datetime(2011, 1, 1),
                           todate = datetime.datetime(2012, 12, 31)
                            )

cerebro.adddata(data0)

cerebro.run()
cerebro.plot()
    

結果跑出來是這樣

真的非常精美, 有空大家可以上他的網站研究一下~